供應鏈信息風險匯總十篇

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篇（1）

中圖分類號：F325．2文獻標識碼：A文章編號：0439－8114（2014）08－1917-04

Risk Controlling of Agricultural Supply Chain Based on Information Asymmetry of Option

CUI Hou-qing，ZHOU Gen-gui，QI Fang-zhong，HE Jin-yin

（College of Economic and Management，Zhejiang University of Technology， Hangzhou 310023，China）

Abstract: The characteristics of the supply chain of agricultural products and information asymmetry of options leading to increase risk and reduce efficiency were analyzed by the decentralized supply chain risk decision model. Option ideas to motivate information superiority of agricultural marketing enterprises were put forward. It would make the enterprises reflect the real market demands to agricultural cooperatives by its purchases of options. Option theory was feasible and effective on risk controlling of agricultural supply chain with information asymmetry.

Key words: supply chain of agricultural products; information asymmetry; option; risk controls

近年來，食品安全成為了社會的關注焦點，農產品供應鏈也成為了研究的熱點。農產品供應鏈是指農產品從生產、收購、加工、運輸、銷售直至到消費者手中的一系列過程。供應鏈的本質是由相互獨立的個體組成的分布式系統，每一個個體都是一個決策主體，各決策主體都是根據其掌握的供應鏈上、下游信息做出相對應的決策。因此，信息共享成為控制供應鏈風險，是提高供應鏈效率的有效途徑之一。然而，在我國農產品供應鏈中，農產品的生產者大多是分散的農戶，缺乏市場信息，加之市場導向的錯誤導致盲目生產，最終導致某些農產品的供過于求，而另一些農產品的供不應求，這樣使得農產品供應鏈的成本過高，效率下降。

隨著農業改革的深入，以企業和農業合作社為主體的訂單農業成為農產品供應鏈發展的方式之一。由多個相關農戶自發組成的農業合作社由此發展壯大起來，農業合作社與企業雖然在交易契約中處于相對平等的地位，但企業是直接面對市場的，能夠掌握比較準確的市場信息。大部分時候企業會，隱瞞真實信息或故意扭曲市場信息以獲得額外的私利，而不愿與農業合作社共享其掌握的市場信息。這種信息扭曲現象是企業在自身利益驅動下做出理性決策的結果。這種信息不對稱最終成為了農產品供應鏈風險的主要原因之一。針對信息不對稱，大多是從技術的應用和契約的設計兩方面來改善的，技術的應用主要包括電子數據交換和條形碼等方法。契約的設計主要是通過設計相應的條款以激勵供應鏈成員實現信息共享。Corbett等［1］研究了針對供應商在分銷商的庫存成本不確定的條件下設計最優折扣的方法，并與信息對稱下的數學模型進行對比。唐宏祥等［2］提出了零售商可通過采購價格向供應商傳遞真實的需求信息。郭敏等［3，4］提出了在供應鏈信息不對稱的協調問題中，應該建立“批對批”為基礎的系統，即分銷商不應設置額外的庫存；描述了分銷商庫存成本信息不對稱的情況下使批量折扣契約保持有效性的條件。

期權主要應用于金融領域，是指在未來一定時期可以買賣的權力，買方向賣方支付一定數量的金額后擁有在未來一段時間內或未來某一特定日期以事先規定好的價格向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權力，但沒有必須買進或賣出的義務［5］。本研究中農業合作社將農產品標的為相應的金融產品，交易前單位農產品的期權價格，企業購買一定數量農產品的期權并支付相應的期權費用，使其具有在交易日內根據市場的需求，按照預定的期權執行價格買入不能超出其購買期權總量農產品的權利，而不需承擔必須購買的義務。本研究將作為金融風險控制工具的期權引入到供應鏈風險控制尤其是農產品供應鏈風險控制當中，有利于拓寬供應鏈的研究思路，且貼近實際。

1模型描述

模型是由一個農業合作社和一個農產品銷售企業組成的兩級農產品供應鏈。農業合作社組織生產和銷售的是一種具有較長交貨提前期、較高產品成本、較短銷售季節的農產品，市場需求D具有隨機性。農產品只能經由企業一方銷售到市場。根據農產品的特性，假設農產品不能回收，沒有剩余價值，且銷售期內未銷售完的農產品需要處理成本。市場需求D可分為兩部分：一部分是可根據歷史銷售數據預測出的市場需求，是農業合作社和企業共有的，用x表示，其分布函數和相應的概率密度函數分別是F（x）和f（x），μ為x的均值；另一部分是企業私有市場需求預測信息θ，且不為農業合作社所知，即對于企業而言θ屬于決策變量，而對于農業合作社則為隨機變量。一般而言，企業會與農業合作社共享其擁有的私有信息，只有當企業無私心時，農業合作社才認為共享信息可信，否則，農業合作社會根據其對θ的先驗分布而對需求進行預測。假設農業合作社擁有的θ在區間［α，β］上的先驗分布函數和概率密度函數分別為G（θ）和g（θ），Z（x，θ）為x+θ的分布函數（這種知識可根據歷史的銷售數據或交易過程中獲得）。同時假設G（θ）、F（x）和 Z（x，θ）是單調遞增，二階可微。其他模型參數如下:

v：單位處理成本；

ps：企業單位缺貨成本；

pr：農業合作社單位缺貨成本；

Q：農業合作社的生產量；

cs：單位農產品的生產成本；

cf：單位農產品的固定投資成本；

W：企業購買的單位農產品價格；

p：單位農產品的市場零售價格。

1.1集中型農產品供應鏈風險決策模型

集中型供應鏈是理想狀態下的供應鏈，首先建立集中型供應鏈的決策模型，以此作為后續比較參照對象。在集中型農產品供應鏈中，企業和農業合作社共享其所有的信息，不存在信息不對稱的現象。由此，農產品供應鏈的利潤為：

πt=pEmax（D，Q）-（cp+cf）Q-vE（Q-D）+-prE（D-Q）+-psE（D-Q）+ （1）

式中，其中，（ ）+表示括號內的數為正時的取值。供應鏈的各部分的利潤同式（3）和式（4）。

對式（1）求二階導可知其為凹函數，則最佳生產量為：

Q■■=F■■+θ（2）

由式（2）可知，農產品供應鏈最優的生產量Q■■是關于θ的增函數。

1.2分散型農產品供應鏈風險決策模型

在分散型農產品供應鏈中，農業合作社首先根據共有的信息和企業提供的私有信息對市場需求進行預測來決定農產品的生產量。若市場的需求小于農產品的生產量，則企業購買的數量是市場需求量（Q），農業合作社則承擔相應剩余產品的處理成本；若市場的需求量大于農產品的生產量，則企業購買全部的農產品，雙方共同承擔相應的缺貨成本。

在信息完全對稱的條件下，農業合作社和企業的利潤分別為：

πr1=wEmax（D，Q）-（cp+cf）Q-vE（Q-D）+-prE（D-Q）+-psE（D-Q）+ （3）

πs1=（p-w）Emax（D，Q）-prE（D-Q）+-psE（D-Q）+ （4）

對式（3）求二階導可知其為凹函數，則最佳生產量為：

Q■■=F■■+θ（5）

由式（5）可以看出，在信息對稱的條件下，農業合作社的最佳生產量關于θ遞增；由式（4）可以看出，企業的收益關于Q遞增，其收益也關于θ遞增。在這種情況下，企業可能會向農業合作社故意夸大其私有信息θ而使農業合作社加大生產，來保證其農產品的供應以增加其收益。相對而言，農業合作社對企業提供的私有信息往往認為不可信，農業合作社會根據其對θ的先驗分布來確定其生產行為。故在信息不對稱的情況下，農業合作社需求的不確定性來源于市場需求x的不確定和企業的私有信息θ兩方面。

在信息不對稱時，農業合作社的利潤為：

πr2=wEmax（D，Q）-（cp+cf）Q-vE（Q-D）+-

prE（D-Q）+ （6）

對式（6）求二階導可得其為凹函數，則最佳生產量為：

Q■■=Z■■+θ（7）

在信息不對稱下的風險決策中，為了滿足市場的需求，農業合作社會根據農業合作社和企業所共有的需求信息x來組織生產，而不能兼顧企業私有市場的需求信息θ。若真實市場需求x+θ大于農業合作社的生產量，企業就無法滿足市場的需求，會導致其收益的減少，降低農產品供應鏈的效率；若x+θ小于農業合作社的生產量，則農業合作社的收益減少。因此要提高農產品供應鏈的效率，規避供應鏈風險，提高農業合作社和企業的收益，就必須在農業合作社和企業之間實現可信任的信息共享。另由于wQ*1，即分散型供應鏈的整體收益降低了。

2基于期權的風險控制模型

2.1信息對稱下的期權契約模型

在信息對稱條件下，農業合作社和企業共享企業的市場需求的私有信息為θ。設農業合作社單位農產品期權價格為co，期權的執行價格為ce，企業根據農業合作社的期權價格機制向其購買M單位的農產品期權。農業合作社則通過期權的購買量來判斷企業的私有市場信息，并以此來確定其生產量，則農業合作社和企業的利潤分別是：

πr3=ceEmax（D，Q）-（cp+cf）Q-vE（Q-D）+-

prE（D-Q）+-psE（D-Q）+ （8）

πs3=（p-ce）Emax（D，Q）-coE（D-Q）+-prE（D-Q）+

（9）

總的供應鏈利潤為：

π3=pEmax（D，Q）-（cp+cf）Q-vE（Q-D）+-

prE（D-Q）+-psE（D-Q）+（10）

因為式（10）與式（1）相等，在信息對稱的條件下，引入期權可以使農產品供應鏈的總利潤與在集中型供應鏈風險決策中的總收益一致，并且最佳生產量也相同。農業合作社可以通過調節相應期權參數以達到控制農產品供應鏈風險的目的，從而使供應鏈的決策達到最優。

2.2信息不對稱下的期權契約模型

在信息不對稱條件下，可以根據博弈論中的信息揭示原理［6］來設定期權契約的參數以激勵企業與農業合作社合作共享真實的私有信息，降低供應鏈的風險。農業合作社可先根據私有信息θ的先驗分布函數G（θ），以利潤最大化為目標設計出系列的期權契約{Q（θ），M（θ）}以供企業選擇，其中Q（θ）為農業合作社的農產品的生產量，M（θ）為企業的期權購買量。企業選擇{Q（θ’），M（θ’）}契約以使其利潤最大，但是出于自私，θ’有可能與企業的真實信息θ有一定差異。農業合作社根據其期權的購買量M（θ′）來判斷私有信息為θ′，并因此而決定農產品的生產量為Q（θ′）。農業合作社與企業的利潤分別為：

πr4=ceEmax（D（θ′））（cp+cf）Q（θ′）-prE（D（θ′））+-

vE（Q（θ）-D（θ′））++coM（θ′）+ （11)

πs4=（p-ce）Emax（D（θ）,Q（θ））-psE（D（θ）-Q（θ））+-coM(θ) （12）

農產品供應鏈的總利潤為：

π4=pEmax(D(θ′))-(cp+cf)Q(θ′)-psE(D(θ)-Q(θ′))+-

prE(D(θ′)-Q(θ))+-vE(Q(θ)-D(θ′))

=p(■xz(x)dx-■(D(θ’))z(x)dx-(cp+cf)Q(θ′)-

(ps+pr)■x-Q(θ′)dz(x)-■Q(θ′)-xdx(x)

=(p-cpp-cf+pr+ps)Q(θ′)-(p-v+pr+ps)■z(x)dx-

μ（pr+ps) （13）

根據信息揭示原理，可將上述模型轉化為以下數學優化模型：

■Eπr4(θ’，θ)（14）

s.t.(IR)πr4(θ，θ)≥πr4min（15）

（IC）πs4(θ，θ)=■（θ’，θ）（16）

其中，IR為參與約束，保證在企業的參與下，其期望的利潤要大于最小的期望利潤，以激勵企業積極參與；IC為激勵相容約束，當農業合作社不能觀察到企業的私有信息時，在任何激勵機制下，企業總是選擇使其期望利潤最大的農產品購買量。農業合作社只能通過盡量滿足企業期望利潤最大化，來激勵企業采取農業合作社所期望的行動。從約束可以看出，在信號的傳遞過程中，企業在任一情況下傳遞真實的私有信息比其傳遞虛假信息獲得更高的利潤。因此，任何理性的企業都不會傳遞虛假的信息，這也是信息揭示原理最直觀的解釋。

以上數學優化模型的求解主要在于如何處理企業的兩個約束條件。因為θ∈[α,β]，又關于θ遞增，因此在求解過程中令πs4min=πs4(Q(α)，M(α)，α）,從而可得企業的最優利潤和農業合作社的利潤分別是：

πs4=（θ）=πs4(Q（θ），M（θ），θ）（17）

πr4=（θ）=πr4(Q（θ），M（θ），θ）（18）

又因為πs4（θ，θ）=■πs4（θ’，θ），由數據包絡分析得出：

■=■|（θ’，θ）=（p-ce+ps）F(Q(θ)-θ）（19）

將上式兩邊同時積分得：

■■dθ=■（p-ce+ps）F(Q（θ）-θ）dθ,又πs4min(Q（α），M（α），α），可以得到：

Eπs4（θ）＝πs4min+■（p-ce+ps）F（Q（x）-x）dx（20）

又由式（13）和式（18）可得農業合作社的期望利潤為：

Eπs4（θ）＝■（p-ce+ps）F(Q(θ)-θ）dθ-πs4min

=■π4（θ）g（θ）dθ－■（p-ce+ps）F(Q（θ）-θ）

dθ－πs4min

＝■｛（p-cp-cf+pr+ps）Q（θ）-

（p+v+pr+ps）■z（x）dx-μ（pr+ps）｝g（θ）dθ-

■（p-cp+ps）F（Q（x）-x）-πs4min

又由Eπs4（θ）是關于Q（θ）的凹函數，對式（21）求關于Q（θ）的一階導數，并使其等于0，可得：

G（β）α-G（α）［（p-cp-cf+pr+ps）-

（p+v+pr+ps）F(Q（θ）-θ）-（p-cp+ps）F(Q（θ）-θ）］=0

即， Q*（θ）=θ+F-1■ （22）

則期權最優購買量可表示為：

M*（θ）=［（p-ce）Emax（D（θ），Q*（θ））-psE（D（θ））+（-πs4θ）］/co（23）

因此，滿足以上條件的期權契約｛Q（θ）,M（θ）｝為農產品供應鏈的最優期權契約，其中Q（θ）為農業合作社的最優權生產量，M（θ）為企業的最優期權購買量。農業合作社以其利潤最大化為目標設定期權契約機制，企業則根據農業合作社設定的期權契約，來選擇其期權的購買量，農業合作社再根據企業期權的購買量來獲得企業的真實私有信息，從而決定農產品的生產量。期權契約使農業合作社和企業實現信息共享，有效規避了信息不對稱情況下的供應鏈風險。

3 風險分析

假設農產品市場的共享的需求信息x服從區間［0，10］的均勻分布，企業的私有信息為θ＝2，農業合作社對于θ的先驗分布函數也是服從區間［－5，5］的均勻分布，并且p＝20，w＝10，ce＝12，co＝1，pr＝1，v＝1，cp＝4。根據各參數的賦值，對上文的各風險控制模型進行風險分析。

在集中型供應鏈風險控制模型中，由式（1）~式（4）可計算出最佳生產量為Q*0=9.97，農產品供應鏈總利潤πt=93.65，農業合作社利潤15.74，企業利潤34.52。在分散型供應鏈風險控制模型中，由式(3)~式(7)可以得出：在信息不對稱下，最佳生產量Q*2= 4.13，農業合作社利潤πr2=2.93，企業利潤πs2=28.76。農產品供應鏈的總利潤π2=31.69。在期權風險控制模型中，在信息對稱下，期權模型和集中型供應鏈的模型一致。在信息不對稱的情況下，由式（11）、式（12）、式（13）、式（20）、式（21）、式（22）和式（23）可得, 最佳生產量為Q*4=8.00，期權的最佳購買量M*（?茲）=5.16，農業合作社利潤πr4=14.91，企業利潤πs4=35.32，農產品供應鏈總利潤π4=50.23（表1）。

當期權的執行價格取不同值時，基于期權的信息不對稱農產品供應鏈總利潤會隨之而發生變化，其變化趨勢及與集中型農產品供應鏈和分散型信息不對稱農產品供應鏈的總利潤比較見圖1。

從表1和圖1可以看出，在分散型供應鏈風險控制模型中，由于信息不對稱和雙重邊際化，分散型供應鏈降低了供應鏈的效率。在信息不對稱下，相較于分散型供應鏈，基于期權的風險控制模型可以有效的改善信息不對稱所帶來供應鏈風險的狀況。基于期權的農產品供應鏈總利潤及其成員的利潤都有很大提高，更接近集中型供應鏈風險決策模型，故引入期權契約可以有效地控制信息不對稱風險。

4小結

本研究對一個農產品銷售企業和一個農業合作社的二級供應鏈進行分析，運用期權契約，根據企業期權的購買量，農業合作社可以判斷出企業所掌握的真實的私有市場需求信息，并通過對各風險控制模型的風險分析，驗證了合理設置期權參數能有效地規避農產品供應鏈中的信息不對稱。另外，在現實中，農產品供應鏈存在橫向競爭，考慮同級供應鏈成員之間存在競爭時信息不對稱風險對風險決策模型的影響可能是下一步的研究方向和重點。

參考文獻：

［1］ CORBETT C J，GROOTE X D． A supplier＇s optimal quantity discount policy under asymmetric information［J］． Management Science，2000，46（3）：444－450．

［2］ 唐宏祥，何建敏，劉春林．非對稱需求信息條件下的供應鏈信息共享機制［J］．系統工程學報，2004，19（6）：589－595．

［3］ 郭敏，王紅衛．“批對批”供應鏈在信息不對稱下的協調機制［J］．計算機集成制造系統，2004，10（2）：152－156．

篇（2）

關鍵詞：供應鏈；信息風險；信息失真；信息管理

自20世紀80年代以來，供應鏈管理思想作為一種全新的管理方法取得了快速的發展。企業為了應對空前的壓力和挑戰，管理者們一直在致力于提高他們的供應鏈效率。雖然企業的一些努力起到了提高供應鏈效率的目標，但是同時也增加了供應鏈的脆弱性，無形中增加了供應鏈的風險。近年來供應鏈的風險管理越來越受到企業的重視，成為企業有待攻克的新課題。供應鏈管理涉及了商流、物流、資金流和信息流四個方面，其中信息流的管理起著至關重要的作用，其他三個方面的管理都是圍繞信息流來開展的。本文就供應鏈中的信息風險進行了分析，指出了信息風險產生的主要原因并提出了防范信息風險的有效措施。

一、供應鏈信息風險概念

為了適應消費者需求特征的變化，以及經濟全球化的變化，一種全新的管理模式——供應鏈管理，逐漸走進人們的視野。在這種新型的管理模式的演進過程中，人們對風險的研究和管理也隨之展開。由于信息流在供應鏈管理的重要性，使得對供應鏈的信息風險的管理就顯得格外重要。供應鏈的信息風險是指企業把信息作為一種資源，所有與該資源有關的不確定性給企業帶來的損失的可能性。具體來說就是信息在供應鏈各主體之間進行傳遞過程的失真而造成的決策失誤、企業隱性成本增加、戰略實施能力不足等后果的風險。

二、供應鏈信息風險產生的原因分析

（一）信息失真帶來的信息風險

信息失真會給企業的供應鏈帶來信息風險，目前信息失真主要包括，以“牛鞭效應”為代表的信息失真和其他類型的信息失真。

（1）以“牛鞭效應”為代表的信息失真

“牛鞭效應”是指需求信息在從供應鏈下游企業向上游企業的傳遞過程中由于信息的扭曲所導致的需求被放大的現象。由于在供應鏈上處于節點的企業只能根據和它相鄰的下游企業的訂單信息來安排生產，然而各節點企業為了結合自身的生產計劃以及應對一些突發事件會在下游企業訂單的基礎上增加一部分機動產量，也就是產生了一部分無效需求，是需求信息發生了扭曲。導致了供應鏈上各企業的庫存被迫增加，使供應鏈的運作效率下降。產生“牛鞭效應”的根本原因在于信息在傳遞的過程中出現了時滯和失真。“牛鞭效應”帶來的供應鏈信息風險主要包括一下幾方面：第一，“牛鞭效應”會給供應鏈上的企業帶來多余的無效庫存，物流在自上而下轉移過程中逐級縮小，相應的各個節點企業就要增加無效的庫存。第二，“牛鞭效應”會帶來擾亂市場秩序的風險，由于供應鏈各個企業不能快速對市場需求做出反應，會使客戶滿意度降低導致各企業收益下降。另外，由于市場上的供給大于需求，使產品價格下降，會對消費者的行為產生影響，進而對供應鏈企業造成影響。第三，“牛鞭效應”會帶來造成誤導生產計劃并且會造成制造商投資浪費的風險。一方面過度的需求反應會打亂制造商的原來的生產計劃，是企業進行生產計劃的修改提高了企業的運營成本，另一方面，企業為了適應虛假的需求現象必然會加大投資，擴大生產規模，當市場需求平穩之后會是制造商的產能利用率降低，導致投資的浪費。

（2）其他類型的信息失真

在實際操作的過程中不僅會存在由供應鏈特性造成的“牛鞭效應”的信息失真，也會有一些其他類型的信息失真的情況。在供應鏈上個企業與相鄰的上下游企業之間都存在交易的關系，每個企業都是經濟人，都會處于自己的利益最大化的角度去考慮，難免會存在供應鏈的個別企業會對流經自己企業的信息進行修改、截留、甚至是歪曲已到達自己的利潤最大化的目的。正是因為信息在傳遞到供應鏈的每一級企業的時候都存在著被修改的可能，這種可能造成了信息傳遞過程中的失真和時滯，從而導致整個供應鏈上各企業的行動不一致，不協調，使供應鏈的運行效率降低。

（二）信息不對稱與不確定性造成的信息風險

供應鏈上個企業之間是一種親密的合作伙伴的關系，各個節點企業都是密切的分工的，正是由于這種分工使得處于某一節點上的企業擁有相應信息的絕對優勢，相應另一方處于信息劣勢方。信息優勢和劣勢方在合作的過程中會形成“委托—”的合作關系。處于信息優勢方的企業扮演“人”的角色，處于信息劣勢方的企業扮演“委托人”的角色，這種合作關系由于信息的不對稱會產生兩種信息風險，即逆向選擇問題和道德風險問題。逆向選擇問題是指處于信息劣勢方的委托人在選擇人的過程中，人利用自己的信息優勢與委托人簽訂對自己有利的契約，從而使委托人利益受損以達到自己利益最大化的目的。由于信息不對稱，且委托人甄別能力不強，致使“逆向選擇”的發生——委托人選擇了較差的人，而排除了信譽良好的人。道德風險問題是指在委托方和方簽訂協議以后，由于沒有很好的監督機制，致使人運用自己的信息優勢，出于自身利益最大化考慮而損害委托人的利益，最終損害社會福利，使供應鏈運行產生很大風險。

三、降低供應鏈信息風險的措施

（一）通過信息共享來降低“牛鞭效應”風險

目前通過實施信息共享，來減少供應鏈中的“牛鞭效應”是行之有效地方法。現在科技日新月異，企業要實現信息共享已經具備了技術支持。可以通過Internet技術，將供應商、制造商、分銷商和消費者聯接在一起，構建一個信息共享平臺，充分實現信息共享。通過信息的共享，供應鏈上各個主體企業都會進行比較合理的決策，各個合作伙伴基本能協同行動，從而在一定程度上緩解了“牛鞭現象”帶來的風險。另外，各主體企業也可以實行供應商管理庫存和聯合管理庫存的方法來緩解庫存的壓力，進一步降低供應鏈上的信息風險。

（二）建立行之有效的激勵約束機制

一般情況下，供應鏈中的企業對企業中的核心信息是不會輕易共享的，建立一套有效地激勵和約束機制用來消除供應鏈企業的信息分享分歧，實現企業之間的雙贏是非常有必要的。通過激勵約束機制使供應商和制造商達到利益共享、風險共擔的局面，從而解決了道德風險問題。要解決逆向選擇問題，委托人可以求助于市場中介組織，使中介組織對人進行甄別，這樣可以降低委托人和人之間信息不對稱的情況，從而降低供應鏈的信息風險。（作者單位：河北經貿大學）

參考文獻：

篇（3）

一、供應鏈金融信用風險產生原因及其研究意義

由于供應鏈金融既能有為我國中小企業提供新的融資渠道，又能有效地擴展銀行的業務，所以近幾年發展迅猛。然而，供應鏈金融模式的信用風險問題卻日益突出。由于中小企業的貸款相對于其資產規模相對較高，而它們又是依托供應鏈上的核心企業來進行經營，品牌效益不高、企業的管理層水平參差不齊等等外在或內在原因，導致其違約成本低。而且一旦遇到了問題，它們甚至可以關掉原公司，另立新公司來掩蓋以前的問題，從而使得違約率較高。因此，研究供應鏈金融上中小企業的信用風險具有強烈的現實意義。本文就從內部和外部兩方面來論述對其的防范措施。

二、供應鏈金融的內部信用風險防范

供應鏈金融的內部防范主要是指：在商業銀行的角度下，其通過完善自身的信用風險評級系統來提高其防范風險的能力。

首先，完善考核交易真實性的制度。銀行應對交易雙方提供的交易內容、交易目的和交易時間進行核查，并著重研究中小企業融資的申請材料以及雙方的購銷合同、運輸單據、提貨單據等，通過確保其待審核材料的真實性來控制交易過程中可能產生的道德風險。

其次，完善現有的信用評價體系。銀行應針對供應鏈金融的風險防范問題出臺一套完整且行之有效的評價方法、評價指標和評價流程，而以前銀行對中小企業的融資信用評估主要是審核其財務報表、固定資產以及擔保形式，是一種基于數字財務控制的評價模式，對于供應鏈金融的中小企業信用風險并不適用，因此，在供應鏈金融模式下，銀行在了解供應鏈金融的實際情況的基礎上，把過去對傳統融資的一系列靜態，單一，被動的授信模式轉變為動態，多渠道，主動的授信模式。

再次，妥善監管和控制中小企業的融資資金。這是整個內部信用風險防范過程中最重要的一步，在供應鏈金融的模式下，由于中小企業融資擔保是核心企業的信用擔保，因此，很可能會使中小企業在拿到資金后不按照合同約定的范疇來使用融資資金，從而產生逆向選擇問題，將供應鏈金融融資的資金用于投資一些高風險高收益的資本產品，大大增加了中小企業的違約風險，也會使銀行產生不必要的損失，因此，銀行必須嚴格監管中小企業融資的用途和去向，而且督促其將資金按照合同來進行使用，并定期核審中小企業的購銷合同的真實性，確保資金按照合同的要求執行。

最后，著重提高銀行內部風險評級系統人員的專業素質。由于供應鏈金融涉及了復雜的信用風險評價模型，多變途運作模式，專業化的供應鏈金融背景，這就要求銀行的信用風險評價人員具備相當好的專業素養和足夠多的信用風險評價知識，但是目前，我國銀行信用風險評價體系的高素質人員儲備嚴重不足，銀行應該重視對現有員工的技能培訓以及對國外高素質人才的引進，從而加速信用風險評價體系的建立和健全。

三、供應鏈金融的外部信用風險防范

因為供應鏈金融上的核心企業是中小企業能獲得銀行融資的信用擔保屏障，而物流企業又是銀行監督中小企業能否履行合約的重要渠道，能夠為貸款企業提供配送、監管、倉促等一系列服務，并且將服務的信息反饋給銀行，降低中小企業違約的風險，所以核心企業和物流企業在整個風險防控過程當中占有相當重要的地位。但由于中小企業業務開展以及財政的不透明性，商業銀行在監管中小企業的同時還需要加強對供應鏈上其他主題的交流力度來降低信用風險。

第一，謹慎選擇合作的核心企業。因為在供應鏈模式下，銀行是以核心企業的信用進行擔保，來對中小企業進行貸款的，所以核心企業的選擇就顯得尤為重要。如果核心企業是一個行業的壟斷企業，則這個供應鏈上的中小企業就要依靠市場進行交易，相關對象的隨機性比較大，供應鏈的穩定度就會降低，因此壟斷企業一般不太適合作為供應鏈金融模式中核心企業，所以銀行應該對供應鏈金融當中的核心企業進行嚴格的準入機制，選擇穩定、信用度高且與銀行合作程度比較高的核心企業展開業務。

第二，加強對物流信息以及物流程序的監控。在中小企業信用度較低的供應鏈金融當中，銀行應該設法和物流公司進行信息共享，加強對物流信息和物流程序的監管，并加強操作和監控的保密性，防止因為內部管理不善導致的信息泄露而發生信用風險。

第三，努力增強對抵押物的風險防范措施。規范抵押物的選取標準已經是商業銀行降低供應鏈金融信用風險必備措施之一，價格透明、變現簡便、質量合格、品質標準是銀行選取抵押物的重要準則，并實時監控抵押物的價格變化和品質變化，以免造成不必要的損失。

第四，完善供應鏈金融的信息共享機制。針對中小企業提供信息共享平臺，審核商業銀行、物流公司、信用風險以及核心企業的業務往來，降低信用風險發生的概率。

第五，針對供應鏈金融模式建立一個完善的數據庫。商業銀行可以通過建立一個可以量化的數據庫，來分析中小企業的信用風險，可以使人員分析的感性因素降低很多，從而增加理性分析風險的可靠性。

第六，健全和完善相關的法律機制。國家應根據供應鏈金融上每個不同主體之間義務和責任的不同，建立相關的法律法規規范各自的行為，并監督調控各個主體在供應鏈金融當中的運行。同時，商業銀行在發展供應鏈金融融資規模過程當中，應該呼吁政府盡可能地完善相關法律法規，以規避對方因法律漏洞而導致的信用風險。

篇（4）

1引言

本文主要是對中小企業貸款信用風險進行預測。考慮到各個商業銀行都積累了有關信貸業務的海量數據，本文以一些企業的貸款信息數據為對象，通過運用BP神經網絡，根據中小企業信息的訓練集數據找到可以描述并且可以區分數據類別的分類模型，從而通過它預測數據的類別，挖掘出有價值的信息，為商業銀行供應鏈金融貸款風險管理起到積極的輔助作用。

2相關理論

供應鏈金融跳出了銀行授信只針對單個企業的傳統局限，站在產業供應鏈全局的高度，切合產業經濟，提供金融服務，將資金有效注入處于相對弱勢的中小企業，有望成為解決國內中小企業融資難問題的一個有效途徑。

BP神經網絡，由信息的正向傳播和誤差的反向傳播兩個過程組成。輸入層各神經元負責接收來自外界的輸入信息，并傳遞給中間層各神經元；中間層是內部信息處理層，根據信息變化能力的需求，中間層可以設計為單隱層（多隱層）結構；最后一個隱層傳遞到輸出層各神經元的信息，由輸出層向外界輸出信息處理結果。當實際輸出與期望輸出不符時，進入誤差的反向傳播階段。誤差通過輸出層，按誤差梯度下降的方式修正各層權值，向隱層、輸入層反傳。通過信息正向傳播和誤差反向傳播過程，是神經網絡訓練的過程，此過程一直進行到網絡輸出的誤差減少到可以接受的程度。

3基于BP神經網絡的供應鏈金融信用風險預測模型設計

（1）評價指標的選取

通過對己有的企業信用風險評價體系研究，在構建供應鏈金融信用風險評估指標體系時應遵循以下指導原則：

全面性原則：為了全面評價中小融資企業的信用風險，在構建指標時，所選取的指標覆蓋面要廣，盡可能完整地反應影響企業信用的各方面因，即要全面反應企業目前信用綜合水平，又要反映出企業長期的發展前景。

層次性原則：評價指標應分出層次，建立從低到高、從簡單到綜合的層次分布結構，最底層指標要具體到企業的日常經營活動，各層次具有逐級綜合的趨勢。在每一個層次的指標篩選中應突出重點，避免不必要的重復計算。

操作性原則：指標數據要便于采集，可以衡量。對于定量的指標，計算公式要科學合理，評價方法便于操作對于定性的指標，評價要盡量避免過多主觀因素影響。

本文在已有的信用評價指標基本框架之上結合供應鏈金融自身的特點，并采用專家調查法最終確定了本文的指標體系。本文將指標分為兩類，一類是硬指標，包括盈利能力、經營能力、償債能力、成長潛力四個方面；另一類是軟指標，包括財務報表質量、領導及員工素質、行業背景及發展前景、核心企業狀況、供應鏈穩定性、交易資產特征六個方面，所以BP神經網絡的輸入層節點數為10。

（2）信用風險預警模型的建立

BP網絡模型包括其輸入輸出模型、作用函數模型、誤差計算模型和自學習模型。

①節點輸出模型

隱節點輸出模型：Oj＝f（∑Wij×Xi－？j），輸出節點輸出模型：

Yk＝f（∑Tjk×Oj－？k）（2）

f－非線形作用函數；－神經單元閾值。

各層神經元個數對輸入層起緩沖存儲器的作用，其神經元數目取決于輸入矢量的維數根據上文確定的指標體系可以確定輸入層的神經元數目為10。輸出層神經元對應于信用評價結果。在本文中，研究對象的期望輸出為對中小企業信用風險的總體評價，是一個數值（0或1），所以輸出層神經元數目選擇為1。本文隱層到輸出層的傳輸函數分別為tansig和logsig。

②作用函數模型

作用函數是反映下層輸入對上層節點刺激脈沖強度的函數又稱刺激函數，一般取為（0，1）內連續取值Sigmoid函數：

f（x）＝1／（1＋e－x）（3）

③誤差計算模型

誤差計算模型是反映神經網絡期望輸出與計算輸出之間誤差大小的函數：

Ep＝1／2×∑（tpi－Opi）2

（4）

tpi－i節點的期望輸出值；Opi－i節點計算輸出值。通過誤差計算模型，可以把誤差限定在特定范圍，從而使計算結果更加精確。

④自學習模型

神經網絡的學習過程，即連接下層節點和上層節點之間的權重拒陣Wij的設定和誤差修正過程。BP網絡有師學習方式－需要設定期望值和無師學習方式－只需輸入模式之分。自學習模型為：

Wij（n＋1）＝？×Фi×Oj＋a×Wij（n）（5）

－學習因子；Фi－輸出節點i的計算誤差；Oj－輸出節點j的計算輸出；a－動量因子。

⑤模型的具體應用

本文選取了20家商業銀行開展供應鏈金融業務的中小企業作為樣本，樣本分為兩部分，一部分屬于按時還款的企業，共有13家。另外一部分則是未按時還款的企業，共有7家。現在我們選取按時還款企業中的前10家和未按時還款企業中的前5家作為訓練樣本。而剩下的3家按時還款企業和2家未按時還款企業作為后面用做仿真的樣本。這些企業數據是針對上文建立的信用評價指標體系選取的，它有10個節點。經過traingdm反復訓練得到的最合適的參數：

通過輸入仿真樣本，進而對上面所構建的網絡模型進行檢驗。輸入命令后，得到的仿真輸出值如下所示：

企業一：（仿真輸出值：0.9998目標值：1.0000絕對誤差：0.0002相對誤差：0.02%）

企業二：（仿真輸出值：1.0000目標值：1.0000絕對誤差：0.0181相對誤差：1.81%）

企業三：（仿真輸出值：0.9985目標值：1.0000絕對誤差：0.0015相對誤差：0.15%）

企業四：（仿真輸出值：0.0008目標值：0.0000絕對誤差：0.0008相對誤差：0.08%）

可見，網絡的輸出值和目標值之間的絕對誤差都在0.025以下，誤差比較小，基本達到了預期效果。通過上面構建的模型，我們可以通過具體的量化數值合理預測中小企業的信用授信水平，為商業銀行合理的授信于中小企業提供了科學合理的參考標準。

4結論

本文使用BP人工神經網絡方法構建了供應鏈金融風險預測模型，應用計算機工具可以方便地完成算法設計和數據運算，這不僅能為商業銀行在授信于中小企業時能提供科學的手段和可靠的依據，而且還可以為中小企業衡量自身的融資能力提供依據，對其改善企業經營狀況，提高融資水平都有很好的借鑒作用，因而不失為供應鏈金融信用風險預測的較為有效的方法。

參考文獻：

［1］于立勇.商業銀行信用風險評估預測模型研究［J］.管理科學學報，2003，（6）：48－54，100.

篇（5）

圖1應收賬款模式中潛在違約風險點

Figure1 Accounts receivable mode potential default risk

如圖1，應收賬款融資過程中債權企業有可能出現違約點或影響因素相關要點如下：①中債權企業與債務企業雙方貿易背景的真實可靠性。②中質押票據的可實現性、是否易轉讓、是否己經轉讓。③中債務企業的付款承諾書里回款賬戶是否鎖定貸款銀行。⑤中商業銀行給債權企業授信后，對債權企業的資金用途很難把握。銀行和核心企業是合作關系，其合作緊密程度是商業銀行對違約風險控制的關鍵。

二、預付賬款模式信用風險識別

預付賬款模式下，商業銀行、融資企業、核心企業、第三方物流企業四方簽署業務協議書，第三方物流企業提供信用擔保，核心企業提供回購擔保，商業銀行為融資企業開出銀行承兌匯票[2]。融資企業在銀行資金扶持下可以大批量采購，從核心企業處爭取到較大的商業折扣，甚至提前鎖定商品采購價格，預防漲價風險，實現了中小企業的杠桿采購。基于核心企業的承諾回購和第三方物流的評估監控，使得信用風險得到了一定的控制。

圖2預付賬款模式中潛在違約風險點

Figure2 Prepayment model potential default risk

如圖2，預付賬款模式中中小企業潛在違約點或影響因素相關要點如下：①中核心企業與中小企業雙方貿易背景的真實可靠性。②中中小企業的業務能力、業務量及采購貨物來源的合法性，采購貨物是否適合倉單質押。③中一方面核心企業的回購能力是考察的重點，如果中小企業由于某種原因中斷向銀行提貨，而核心企業缺乏回購能力，那么商業銀行就存在的潛在違約風險損失。另一方面核心企業對商品質量要有保證，因為中小企業在提貨時是滾動的，即提好補壞，如果有壞貨，壞貨的部分由商業銀行承擔損失。④和⑤中第三方物流企業的監管是重點。一方面合作物流監管方的選擇是風險管理的重點，若選擇不當會使得銀行承擔更大的風險隱患。若第三方物流與融資企業合謀詐騙或存在利益糾紛等，都可能造成違約。另一方面合作物流監管方還對核心企業的倉單進行評估監管。另外，由于物流公司同銀行之間的信息不對稱、信息失真或信息滯后都會導致任何一方決策的失誤，也很有可能導致銀行遭受融資企業違約損失。

三、存貨質押模式信用風險識別

存貨質押模式區別于傳統商業抵押貸款之處在第三方信譽擔保或不動產質押，該項業務專門針對融資企業以自身項目采用動產質押來獲得金融貸款[3]。存貨質押融資操作的基本流程是：融資企業以其原材料或產成品作為質押物，或者反擔保品存入第三方物流企業開設的“融通倉”，據此獲得商業銀行的貸款。第三方物流企業提供質押物的倉儲保管、價值評估、信用擔保、去向監督等服務，從而搭建了銀企間資金融通的橋梁;供應鏈核心企業能夠通過擔保、提供出質物或承諾回購等方式幫助中小企業解決融資擔保困難，從而保證供應鏈良好的合作關系、穩定的供貨來源、良好的分銷渠道。存貨質押模式的實質是將商業銀行不太樂意接受的動產轉變為其樂意接受的擔保動產，中小企業以此作為質押擔保品或反擔保品進行質押融資。

篇（6）

在國際貿易中, 銀行與保險公司在信用保險業務進行合作是一個比較成熟的理念。Clyde William Phelps(1961) 所著的《作為經營管理手段的商業信用保險》(Commercial Credit Insuranceas Management Toll), 這本專著的內容主要是關于如何利用信用保險來為企業獲得更多利益等問題, 主要面向企業的管理人員。Tom 和Wilson(1993)認為國民生產總值(GDP)增長率、人均生產總值、失業率、政府支出等是對企業違約率有著至關重要的宏觀經濟變量。Van 和Issouf(2010)建立了與企業資產風險和融資期限對信用保險融資組合影響的模型，分析了銀行在企業不同營運狀況下如何進行實際風險管理。高西有(2001)認為現階段中國信用體系的缺失和交易主體的失信行為嚴重妨礙著我國經濟的正常發展, 應加強建立全面社會信用評價體系以及完善的抵押貸款保險體系，并努力完善社會信用管理和信用保險相關法律體系,從而推動我國信用保險業的發展。馬子燕(2007)分析了我國現階段開展信用保險存在的主要問題，并分別站在不同角度提出了建議及措施。胡海清、張瑯、張道宏(2013)運用演化博弈理論的分析方法，基于應收賬款質押融資模式下，建立了商業銀行與中小企業融資行為的演化博弈模型，對相關收益主體策略的決策問題進行了演化動態穩定性分析，根據分析結果構建了系統動態演化圖，而且進行了仿真研究。夏立明、邊亞男、宗恒恒(2013)以A企業為例，構造了基于時間維的供應鏈融資視角下中小企業信用風險評價體系，將不同時間點上的統計結果進行對比，分析企業的信用等級波動變化趨勢，對銀行規避放貸風險有重要參考意義。本文采用模糊層次分析法對山西省煤炭企業供應鏈融資服務的主要風險進行定量分析，有助于銀行采取有效措施預防、化解各種風險，對于實際中融資業務的開展有很強的現實指導意義。

一、信用保險下山西省煤炭企業融資主要風險因素

信用保險融資模式下，山西省煤炭企業融資主要風險因素A，主要有經營環境因素B1，供應鏈風險因素B2，煤炭企業因素B3，保險公司因素B4，領導管理因素B5，信貸員素質B6，監管手段因素B7。

(一)經營環境因素

環境因素是信用保險融資模式下銀行面臨的一個主要因素，這里的環境因素主要指煤炭企業所面臨的經濟環境因素。經濟因素指企業進行財務活動的宏觀經濟狀況，如經濟周期、經濟發展水平、通貨膨脹狀況、經濟體制等。所以，我們將經營環境因素主要分為宏觀經濟、經濟周期、政府干預、行業競爭、市場需求、商品價格波動六方面。

(二)供應鏈風險因素

由于供應鏈從產品開發、生產到流通過程是由多個節點企業共同參與，因此風險因素可以通過供應鏈流程在各個企業間傳遞和累積，并顯著影響整個供應鏈的風險水平。在整個供應鏈中，供應鏈風險因素主要包括道德風險、供應鏈信息不對稱風險、生產與采購風險、物流儲存運輸風險、法律政策風險、企業經營理念風險。

(三)煤炭企業因素

雖說這幾年國內貿易信用保險融資業務發展迅速，但由于發展時間較短、業務經驗不足，特別是在煤炭企業的貿易背景真實性核查這一關鍵風險點上，銀行仍沒有建立精確、有效的審查機制。不同于已經具有國際標準化的國際貿易運作模式，國內貿易的模式和儲存運輸方式多種多樣，且由于信息不對稱問題，核實貿易背景真實性的措施主要依賴于審核訂單合同、票據單據、查驗交貨收貨憑證等，一旦買方違約或企業其中一方出現道德風險，共同偽造貿易合同、供貨單、發票、公章等，而銀行又未嚴格調查核實，就會出現銀行資金被套取的巨大風險。保險公司進行理賠的前提是貿易合同必須真實、合法、有效，一旦出現貿易合同不真實或其他虛假行為，保險公司將拒賠，最終損失可能由銀行完全承擔。所以，煤炭企業因素是銀行考慮壞賬風險的一個重要因素，具體包括企業的營運能力、貿易真實性、財務狀況、領導員工道德素質、技術水平、產品實力六個方面。

(四)保險公司因素

信用保險業務涉及銀行、保險公司、買方企業、賣方企業(物流企業)四者之間的契約關系，具體有貿易契約、保險契約、融資契約、賠款轉讓契約，其中保險契約和融資契約具有完全獨立性，融資契約以貿易契約為基礎，保險契約與貿易契約既有區別又有聯系，而賠款轉讓契約只有當保險公司同意理賠的情況下產生效力。但是，保險公司是否同意理賠主要取決于賣方是否切實履行了貿易契約及保險契約中規定的應盡義務，以及保險公司是否能復核其設立的多項免責條款。這些復雜契約關系的實際實施情況直接決定著保險公司是否愿意足額承保銀行的風險。信用保險保單條款是由保險公司制作的格式條款，此類條款整體權利義務關系的分配上必然更傾向于保護其自身利益。保單中存在大量保險公司的除外責任和免責條款，一旦客戶或銀行履約出現問題，保險公司則有可能以此為由提出拒賠。

因此，銀行在信用保險融資中來自保險公司的風險因素主要有保單條款因素、保險拒賠因素、契約關系因素。

(五)領導管理因素

銀行業務的擴展使銀行面對各種風險因素的機率增加，因而對銀行領導管理者和員工的工作質量要求也是越來越高。如何不斷適應日趨變化的新形勢，充分發揮每一位員工的潛能，全面提高員工的整體素質和個人修養，已成為銀行管理者和員工的當務之急。作為銀行領導者，應該引導員工正確行使手中的權力，培養員工愛崗敬業的精神。銀行的成功在于善于合理的規避風險，而正確規避風險又取決于銀行員工的自身素質。培訓能使庸才變成人才，不培訓，人才也可能變成庸才。只有把個人的成長需求與崗位的發展需要緊密結合起來，才能最終實現銀行與員工的雙贏。同時，銀行應該建立正確的激勵制度，對成功完成業務的要給予大的獎勵，做到懲罰分明。所以，領導管理因素可以分為績效評定、人才培養、激勵措施三個方面。

(六)信貸員素質

銀行的調查人員在進行信用調查時未盡職，調查內容不充分，未對客戶主體資格、授信支持性資產的合法性、足值性、有效性及融資用途進行核對，達不到崗位的要求。保險公司對信用保險進行賠付的前提是賣方企業必須完全履行貿易合同以及保險合同中的各項義務。特別是保險合同中對賣方企業索賠的單證要求、時間要求非常嚴苛，在賣方企業、銀行信貸員不熟悉保險條款的情況下，極易造成保險形同虛設、融資風險加大的后果。因此，商業銀行在開展業務前，應首先加強保險公司對銀行員工的業務培訓，幫助經辦人員熟悉保險條款、索賠程序以及相關法律法規;開展業務時，應加強與保險公司的信息交流，持續關注賣方企業對保險合同各項義務的履行情況等。信貸員素質因素主要體現在業務知識、工作經驗、法紀觀念。

(七)監管手段因素

銀行開展信用保險融資業務時，第一步是加強對供應鏈融資風險的審核。根據供應鏈融資中融資模式的不同，在面臨每一種風險來源時，需要注意的風險審核點也不同。在前期進行信用調查時，常常會遇到融資企業不具備主體資格，客戶提供虛假信息、資料，貿易背景不真實，購銷雙方的交易或債權債務關系的合法性、有效性和真實性有問題，融資用途不符合相關規定等。所以，銀行的監管手段對銀行有效規避風險起到很大的作用，在這里銀行的監管手段主要包括內部控制和流程審核兩方面。

二、結語

風險評價是信用保險下銀行提供融資服務進行風險管理的基礎，從實證結果來看供應鏈風險因素、煤炭企業因素是兩大主要風險因素，我們應采取有效措施來防范、化解風險，降低損失。

(一)警惕來自煤炭融資企業的風險

國內貿易信用保險融資業務主要是在國內宏觀經濟下行、中小企業盈利能力下降、發展面臨資金瓶頸時為滿足中小企業融資需求而產生的。因此，銀行應該從整體層面掌控融資企業的風險狀況，警惕內需增長匱乏、外需不足、匯率波動幅度增大等對融資企業產生巨大影響的風險因素。特別是當宏觀經濟存在下行風險時，更應密切關注融資企業需求的波動幅度，提前采取預見性的應對措施，合理、有效防范可能出現的融資風險。

(二)合理規避來自供應鏈信息不對稱的風險

篇（7）

關鍵詞：RFID；供應鏈；風險識別；OWA算子

Key words： RFID；Supply chain；Risk identification；OWA operator

中圖分類號：F274；F426 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）04-0062-03

0 引言

我國物聯網技術不斷取得進步，RFID技術在物流和供應鏈管理領域的應用越來越普遍。RFID技術的應用實現了供應鏈中原料生產企業、加工企業、銷售企業以及消費者的信息共享和交流，提高了產品信息管理的效率，加強了對供應鏈風險的控制。由于乳品行業的質量安全控制的迫切性和供應鏈風險管理的重要性，RFID技術在乳品行業中的應用具有很大的適用性和必要性。RFID技術的應用有利于建立可追溯的乳品供應體系，對各環節信息進行及時記錄和分析，并實現不同主體之間的信息交換和反饋。

自從“三鹿事件”以來，乳制品的質量安全管理一直是研究的熱點，同時，對于乳品供應鏈的分析和控制的研究也取得一定的進步。劉俊華，蘆穎[1]綜合評價了乳品供應鏈的安全狀況，指出質量安全問題的關鍵環節。方升[2]分析了供應鏈各環節存在的質量安全隱患，提出了基于供應鏈的乳品質量安全控制的對策和建議。楊靜，熊峻凌[3]分析了乳品供應鏈各環節的風險，同時提出乳品供應鏈的風險控制策略。姜方桃[4]以蒙牛企業為例，從奶源、倉儲、配送、銷售等方面探討了蒙牛企業最新的供應鏈管理方法。另外，高永超[5]在乳品供應鏈中對RFID應用標準中規定的射頻系統的適用性進行分析和驗證，為食品企業部署射頻識別應用系統提供參考依據。李祁[6]基于物聯網技術設計了乳制品追溯系統，實現了乳制品在整個產品供應鏈的全程追蹤和溯源。張智勇[7]通過建立乳制品供應鏈的可追溯系統，利用RFID技術實現乳制品安全風險的有效控制。RFID技術的使用有利于加強乳品供應鏈的風險管理，但是學者對RFID技術下的乳品供應鏈的風險特點和評估研究較少。本文對RFID技術下的乳品供應鏈的風險進行分析，在RFID乳品供應鏈運作流程的基礎上，建立風險指標體系，對RFID技術下乳品供應鏈的風險進行評估，并提出相關風險控制建議。

1 RFID下的乳品供應鏈運作流程

從感知層、網絡層、應用層對RFID技術下的乳品供應鏈運作流程進行分析，如圖1所示。RFID讀寫器有效記錄乳品供應鏈各運作過程的質量安全信息：對養殖^程的信息進行記錄，有效控制飼料質量、保證奶牛健康狀況、衛生條件，從供應鏈上端加強質量的監控和風險的控制；對原料奶生產過程的信息進行及時記錄和監控，提高生產過程操作的規范化、運輸與儲藏設備的合格化；對乳品加工過程的信息進行記錄和分析，有效控制加工條件和包裝條件；對銷售過程信息進行記錄，提高了配送的安全性和及時性，加強了對運輸和儲存條件的監控。同時，RFID技術的使用，便于追溯產品質量問題的關鍵環節，有利于提高售后服務的效率和整個乳品供應鏈的產品質量監控。同時，RFID讀寫器借助計算機系統、互聯網、各環節服務器、中央服務器進，實現各環節主要信息的儲存、傳遞和共享，加強了應用層各主體的供應鏈信息的交流以及政府管理部門對信息的監控。

2 RFID技術下的乳品供應鏈風險指標體系（圖2）

RFID乳品供應鏈的感知層存在以下風險：RFID讀寫器故障風險，RFID讀寫器負責各運作過程的信息記錄和存儲，RFID讀寫器故障阻礙了整條供應鏈的質量可追溯功能的實現和對風險的有效控制；RFID讀寫器對各環節信息記錄不全面風險，乳品供應鏈各運作環節涉及到多方面的質量安全信息，信息記錄不全面將影響到供應鏈對養殖條件、生產條件、加工條件等信息的全面監控；信息分析不準確風險、監控與修正不及時風險，RFID技術的使用能較好實現對信息的記錄，不能較好實現對信息的準確分析，同時不能規避信息分析、監控與修正不及時的風險。

RFID乳品供應鏈網絡層風險類型下的風險事件主要有：各環節之間的信息傳遞和交流不完全風險，由于RFID技術的局限性，造成供應鏈中奶農、乳品加工和銷售企業等主體之間的信息不對稱；同時存在信息丟失、互聯網故障、服務器運行技術等風險。

RFID乳品供應鏈應用層層風險類型下的風險事件主要有：奶牛養殖和原料奶生產風險、乳品加工風險、乳品運輸和配送風險、乳品市場變化的風險、售后風險以及環境風險。奶牛養殖和原料奶生產風險指奶牛健康狀況風險、飼料來源風險、原料奶質量風險、奶農資金風險、信譽風險等；乳品加工風險指技術風險、設備更新風險、財務風險、勞動資源風險等；乳品運輸和配送風險指運輸和配送安全風險、效率風險、成本風險等；乳品市場風險指乳品市場需求風險、市場競爭風險等；售后風險主要指售后退換貨、申訴等風險；環境風險主要指乳品行業環境風險、自然災害、政策改變等風險。

3 基于OWA算子的RFID技術下的乳品供應鏈風險評估

3.1 OWA算子的計算步驟

OWA算子[8]對風險評估指標不確定性和波動性較強，且風險影響較大的風險評估，RFID技術下的乳品供應鏈風險因素具有種類多、波動性大的特點，適合采用OWA算子對其風險進行評估。

3.2 基于OWA算子的RFID技術下的乳品供應鏈風險評估

根據供應鏈各主體企業歷史數據和管理者的經驗，總結得到RFID技術下乳品供應鏈各風險事件發生造成的經濟損失值和發生的概率（如表1所示），OWA算子加權向量w=（0.75，0.25）T

在感知層風險事件中，對信息分析不準確、對各環節運作的監控和修正不及時兩大風險最為突出；在網絡層風險事件中，各環節之間信息傳遞不完全風險、服務器運行技術風險兩大風險最為突出；在應用層風險中售后風險和運輸風險較高。同時，在RFID技術的使用下，感知層風險事件和網絡層風險事件的綜合屬性值平均值水平均高于應用層風險事件。相比于應用層風險，乳品供應鏈的感知層風險和網絡層風險處于較高水平。

3.3 RFID技術下的乳品供應鏈風險控制策略和建議

根據對RFID技術下乳品供應鏈風險的排序和分析結果，提出以下風險控制策略和建議：

①完善信息管理體系。RFID技術的使用，實現了乳品供應鏈信息的及時記錄和各環節之間的信息傳遞和共享。從很大程度上規范了供應鏈信息的管理體系，有效降低了供應鏈的質量安全風險。RFID技術下的乳品供應鏈應完善對信息的分析功能，加大信息的檢查和審核力度，同時建立信息安全報警和反饋機制，在記錄信息不符合各環節設定的質量安全條件時，能得到及時的監控和修正，從源頭上減少供應鏈風險的發生。

②拓寬信息交流渠道，建立共贏機制。RFID技術下的乳品供應鏈仍然面對著各環節信息傳遞不完全的風險。供應鏈各主體應加強信息溝通和交流，建立共贏機制，實現市場信息、生產信息、加工信息的共享，下游的乳品加工企業應加強和奶農的信息溝通，加強對奶牛養殖的資金扶持，實現供應鏈主體多方共贏。

③加強運輸和配送管理。RFID技術下乳品供應鏈仍然面臨著較大的運輸和配送風險，供應鏈運輸主體應加強對運輸和配送的管理，與第三方物流企業合作，降低運輸、儲存、配送的庫存，提高物流效率；運輸和配送主體應加強對于運輸和配送的信息技術開發和使用，降低運輸與配送的安全風險。

④提高售后服務水平，完善逆向物流系統。RFID下乳品供應鏈應加強售后服務質量的改善和逆向物流體系的完善。乳品具有保質期短、消費者質量要求高、市場競爭激烈、品牌較多等特點，因此不合格乳產品的召回和逆向物流成為乳品供應鏈的一部分。供應鏈主體應加強逆向物流基礎建設和路徑的優化，加強逆向物流風險管理，從而減少整個供應鏈的資源浪費。

4 結論

本文分析了RFID技術下的乳品供應鏈的運作流程，并建立供應鏈風U指標體系，然后基于OWA算子對RFID技術下的乳品供應鏈風險進行量化分析，得到了各風險類型和風險事件的風險值大小排序結果，最后針對各風險的特點，提出加強乳品供應鏈風險控制的策略和建議。RFID技術的使用加強了乳品供應鏈的信息管理和質量可追溯功能，然而該技術的使用下，供應鏈仍面臨信息管理風險、運輸風險、逆向物流風險等風險。我國乳品供應鏈各主體應不斷加強信息技術的開發和使用、加強乳品供應鏈逆向物流管理、建立合作共贏機制，不斷完善乳品供應鏈質量安全體系，加強對乳品供應鏈風險的重視和控制。

參考文獻：

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一、引言

隨著經濟的全球化與一體化，企業與企業之間正走向集團化、連鎖化與網絡化運營。由于供應鏈是環環相扣的，任何一個部分出現問題，都會影響到整條供應鏈的正常運作，從而產生供應鏈風險。石油石化企業掌握著國家的國民經濟命脈，關系到我國經濟發展的成敗興衰，而且石油石化企業從原材料采購、到石油石化產品的儲存、銷售、運輸往往都是以供應鏈的模式運行的，因此有必要展開對石油石化企業供應鏈風險的研究。

二、供應鏈風險的概念及特點

供應鏈風險是指某種不確定的損失在供應鏈領域中產生的可能性。這種不確定性包括所有影響供應鏈正常安全運行的因素，并對供應鏈企業產生危害。供應鏈風險具有以下一些特點：

1　動態傳遞性

供應鏈風險會伴隨內部外環境和資源的變化而產生風險，供應鏈風險是與供應鏈的運作動態存在的，而且這種風險會傳遞給整個供應鏈企業。

2　效益背反性

效益背反指的是供應鏈某一節點企業利益發生的同時，必然會存在另一個或另幾個節點企業的利益損失，因此供應鏈體系的構建往往會產生由于利益分配不均衡而導致的供應鏈不穩定的風險。

三、石油石化企業的供應鏈風險來源

1　信息傳遞風險

石油石化企業往往供應鏈體系比較龐大復雜，涉及的供應鏈環節較多，因此容易在供應鏈信息傳遞的過程中產生信息不對稱或信息反饋不及時的風險，并進而導致石油石化企業產品積壓。生產物料供應斷檔，市場銷售競爭力減弱等危害，從而降低整條供應鏈的運營效率。

2　企業間的利益分配風險

供應鏈體系的建立，是為了使整個供應鏈體系獲得效益最大化，但這并不是代表這一體系上所有的成員的利益也都是最大化，有時候供應鏈體系的構建會減少這一體系中某些企業的利益，當利益損失一旦加大，就可能導致企業間利益的風險產生。對于石油石化企業而言，也同樣存在著利益分配風險，由于利益分配不均衡而進一步導致供應鏈聯盟的瓦解。

3　企業庫存風險

在石油石化企業的供應鏈中，各級企業都是按照其供應的生產和零售商來進行決策的，而這種方式有可能造成不真實的信息在供應鏈內部進行傳遞，并且在傳遞過程中被逐級放大，等到達最上級的供應商時，信息已經和實際情況產生了很大的偏差。由于這種信息不真實的影響，以及應對需求不確定性的需要，上游的石油石化企業往往保持著比下游零售商需求水平高許多的庫存供應，從而會加大石油石化企業面臨的風險。

四、石油石化企業供應鏈風險控制的措施

1　加強信息溝通與共享，建立戰略聯盟

石油石化企業要注意加強整個供應鏈上下游企業之間的信息溝通與共享，降低信息傳遞帶來的風險。首先，石油石化企業要加大供應鏈信息化建設的投入。在整個供應鏈體系之中，運用現代供應鏈管理信息系統，在石油石化產品原材料供應商、物流服務供應商、企業內部采購部門、生產部門、銷售部門之間實現聯網，通過供應鏈管理信息系統實現實時的信息傳遞與共享，防止發生信息傳遞不對稱的情況。其次，石油石化企業要與整個供應鏈體系上下游企業之間構建戰略聯盟關系，做到與供應鏈企業充分的分享信息，并及時的了解供應鏈上其他企業的信息情況，并根據所獲得的信息進行反饋和調整，為更好滿足市場需求和降低信息風險打好基礎。

2　完善供應鏈體系的激勵與約束機制

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引言

全球化背景下，復雜的經濟社會環境導致了供應鏈系統的不斷變化和管理的巨大風險性。在全球著名咨詢公司Accenture對151個供職于收益超過1億美元的美國企業的供應鏈專員開展的調查中，超過一半的被訪者認為突發事件導致的供應鏈風險在不斷增加，并且使供應鏈從突發事件導致的失效中恢復的難度日益加大（王世雄、徐琪、鄭興旺，2010）。因此，對基于突發事件的供應鏈風險管理進行研究迫在眉睫。

供應鏈風險識別是進行供應鏈風險管理的第一個階段，是發現潛在風險并且伴隨著整個供應鏈風險管理的關鍵過程，許多學者對此進行了研究。如Kleindorfer（2005）將影響供應鏈的設計和協調的風險劃分為兩類：供應和需求協調的風險和正常活動中斷的風險；Barbara Gaudenzi（2006）運用模糊綜合評價方法，以顧客價值為目標分兩階段對供應鏈風險進行了分析，為供應鏈風險的識別提供了幫助。但卻很少有人從突發事件這個角度來研究供應鏈風險識別。基于此，本文以突發事件為基點，研究在這一特殊情境下的供應鏈風險識別問題，對其風險因素進行分析，并運用模糊熵法定量地識別關鍵風險，從而為基于突發事件的供應鏈風險評估和控制研究打下基礎。

基于突發事件的供應鏈風險識別指標體系構建

供應鏈風險識別是有效進行供應鏈風險管理的首要階段，辨識供應鏈的風險因素、建立風險識別指標體系是風險識別中最為關鍵的一個過程。馬士華（2003）把供應鏈風險因素總結為兩大類：內生風險和外生風險；Bailey（2004）把供應鏈風險分為外部環境風險、自然災害風險和運作風險三大類，在這三大類風險的基礎上又劃分出21種風險；張以彬、陳俊芳（2008）通過從供應風險、協調風險、需求風險建立一種識別框架來識別供應鏈風險；金妮（2011）運用SCOR模型從需求風險、供應風險、運作過程風險、環境風險及制度風險建立供應鏈風險識別指標體系。本文研究的是突發事件這一特殊情境下的供應鏈風險，但并不能完全脫離一般供應鏈風險的研究，所以在研究過程中，既要借鑒以前的研究，同時還要考慮突發事件下供應鏈風險的特點：突發事件常常孕育于供應鏈的外部環境，供應鏈系統與外部環境之間的互動是外部風險的主要來源；供應鏈在供應、需求及合作關系上存在極大的不確定性，突發事件的發生可能導致供應鏈的運營障礙乃至崩潰；突發事件發生時，供應鏈的信息系統面臨巨大的考驗，關鍵信息的外流、信息流的斷裂等都嚴重威脅著供應鏈。因此，本文從環境風險、供應需求風險、合作風險、資金風險和信息風險五個方面，來構建包含20個風險指標的基于突發事件的供應鏈風險識別指標體系，具體內容為：

（一）環境風險

突發的政治風險I1、突如其來的地震、海嘯、洪水、 暴風雪等導致的自然環境風險I2、經濟領域中的突發事件導致供應鏈受損的經濟風險I3、不可預料的國家或全球金融市場的波動性I4。

（二）供應需求風險

供應商的不可選擇性I5、供應鏈系統的脆弱性I6、信息扭曲的牛鞭效應風險I7、突發事件發生前后的需求預測風險I8、關鍵客戶的不穩定性I9、突變的競爭因素等造成的市場需求變動風險I10。

（三）合作風險

合作伙伴的信用風險I11、合作伙伴泄露核心能力的可能性I12、合作關系的不穩定性（如中途退出等）I13、合作伙伴之間發生重大沖突的可能性I14。

（四）資金風險

企業融資的不確定性I15、資金周轉不及時導致的風險I16、合作伙伴不能按時投資或提前撤資的可能性I17。

（五）信息風險

信息安全風險I18、信息系統的不穩定帶來的風險I19、信息共享機制不健全風險I20。

基于突發事件的供應鏈風險識別模型構建

（一）指標的量化處理

由于基于突發事件的供應鏈風險可供參考的歷史數據非常有限，所以采用專家打分的方法對指標進行量化。考慮到突發事件的特殊性，專家對每個指標的量化值可能處于一個區間內，而非一個確切的值，所以要求專家對每個指標的重要程度給出三個量化值：下限值、最可能值、上限值，從而得到初始數據矩陣S，其中，第j個專家對第i個指標的量化值為[aij，bij，cij]，i=1，2，…，20，j=1，2，…，m。并確定m位專家的權重集V=[ν1， ν2，…，νm]。

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一、供應鏈風險的定義

供應鏈風險管理是通過識別、度量供應鏈風險,并在此基礎上有效控制供應鏈風險,用最經濟合理的方法來綜合處理供應鏈風險,并對供應鏈風險的處理建立監控與反饋機制的一整套系統而科學的管理方法。

在全球范圍內,已經出現了多起重大的供應鏈中斷事件。9.11 事件、印尼海嘯、美國西海岸工潮等等,這些突發事件給相關行業造成了重大的打擊。面對供應鏈風險,不同的企業表現出了不同的應對風險的水平。飛利浦公司在美國新墨西哥洲芯片廠是愛立信和諾基亞共同的芯片供應商。2002年該工廠的火災中斷了二者的芯片供應,愛立信失去芯片供應,新款手機無法生產,白白失去了市場,市場份額從12%降低到9%,而諾基亞及時有效的風險管理保住了市場,坐穩了手機市場的第一把交椅。可見,供應鏈風險管理對提高企業競爭力至關重要。

二、供應鏈風險的來源

供應鏈風險是指由于供應鏈運作的偏差所產生的潛在損失,歸根結底就是供應與需求的不平衡。供應鏈的風險主要來自兩個方面:一是客觀的不可抗力因素,如地震、火災等。二是主觀的人為因素,主要表現為信息傳遞方面的問題。由于每個企業都是獨立經營和管理的經濟實體,供應鏈實質上是一種松散的企業聯盟,當供應鏈規模日益擴大,結構日趨復雜時,供應鏈上發生信息錯誤的機會也隨之增多。信息傳遞延遲將導致上下游企業之間溝通不充分,對產品的生產以及客戶的需求在理解上出現分歧 ,不能真正滿足市場的需要。

具體從幾個方面來說:一是供應商單一問題。供應鏈上如果只存在一家供應商,那么供應鏈在運作過程中存在很大的風險,若其中的一個環節出現問題,整個供應鏈將會處于停頓狀態。二是企業文化差異問題。供應鏈一般由多家不同的企業構成,而每家企業的文化底蘊又存在明顯的差異,因此對于同一個問題會存在不同的看法而導致分歧,從而使整個供應鏈的穩定性難以保障。三是經濟波動產生的風險。經濟增長或者經濟蕭條,會對原材料的供應產生不同的需求,因此會不同程度的影響供應鏈中的供應商。四是其他不可預見的因素,如法律風險、政策風險、意外災禍風險等也都影響著供應鏈的正常運作。

三、供應鏈風險管理的措施

1.建立健全信息共享機制

廠家――消費者――供應商在供應鏈中起著多種作用, 他們之間的互動日益加快, 關系也變得越來越復雜。因此,這就要求給予支持的網絡基礎設施必須確保供應鏈所要的數據完整、可靠和安全。同時, 弱化道德風險發生的信息非對稱,在供應鏈管理環境下,可以通過建立和完善供應鏈節點企業之間的信息共享機制,以減少供應鏈節點企業之間的信息非對稱現象,動搖道德風險發生的基礎。企業之間還可以通過電子數據交換系統或互聯網,實現與供應商、經銷商、物流服務提供商乃至最終顧客的信息共享。

2.建立穩定的戰略合作伙伴關系

企業進行戰略聯盟是為了獲得資源優勢,實現優勢互補,提升各自企業的核心競爭力,越來越多的企業通過與上下游企業建立戰略聯盟加強合作。在一定程度上,建立戰略聯盟也可以規避風險。與供應鏈上的合作伙伴尤其是主要供應商建立戰略聯盟則為其提供了組織基礎,因為戰略聯盟中的企業之間是長期穩定的戰略合作伙伴關系,彼此的合作是建立在相互信任基礎之上的,信息高度共享,同時還可以保障信息安全、互通信息和規避風險本身就是戰略聯盟形成的動因之一,可以有力地緩解了道德風險、信息風險、信任風險等合作風險。一旦突發事故發生,戰略聯盟成員之間可以迅速溝通,進行共同決策,共同采取應對措施,將事故對供應鏈的不利影響降至最低,當突發事故影響物料供應時,戰略聯盟中的制造商可以對供應商施壓,使需求首先獲得滿足,避免物料供應的中斷。

3. 建立風險應急機制,采取一些應急措施

當面臨不可控制的供應鏈風險時,應急措施就顯得尤為重要,因此建立風險應急機制是至關重要的。如依靠第三方物流,發展應急物流,可以減少供應鏈的風險。第三方物流服務商通常具備廣泛的、專業的物流網絡,一旦某條線路出現問題,可以馬上改變路線,仍然正常的運作。

4.保持供應鏈的彈性

傳統的企業供應鏈往往是單一的供應商機制,整個供應鏈缺乏柔性,為確保產品供應穩定重要產品應該由兩個以上的供應商提供,不能僅依靠某一個供應商,否則一旦該供應商出現問題,勢必影響整個供應鏈的正常運行,使整條供應鏈變成一條危機鏈。設計柔性的多頭供應鏈是解決供應鏈瓶頸,預防供應鏈風險的重要措施。多頭的供應商機制不僅使供應鏈具有足夠的柔性,而且還能在供應商之間形成競爭態勢,保證產品的穩定供應。供應鏈企業要實現預期的戰略目標,客觀上要求供應鏈企業進行合作,形成共享利潤、共擔風險。

四、結語

供應鏈管理提高企業運行效率的同時,也不可避免地增加了整個供應鏈的企業的風險,某一環節出了問題,可能會導致整個供應鏈的中斷。企業應當建立風險意識,加強供應鏈風險管理,提高供應鏈的穩定性與可靠性。企業要進行系統的風險管理,首先應從戰略層面對供應鏈戰略進行調整,其次還要建立完整的風險管理流程,開發適應企業需求的風險評估方法及工具,制定風險計劃,并加強日常監控需要強調的是,供應鏈風險管理不是單個企業的責任,而是依賴于供應鏈上各個企業的相互支持與協作。

參考文獻: